Triển khai Basel II: “Hành trình dài” chẳng thể nóng vội

Các diễn giả biểu lộ tại Hội thảo “khai triển Hiệp ước Vốn Basel II - những bài học từ thực tiễn cho nhà băng Việt Nam” tuân Basel II sẽ đổi thay cách thức kinh dinh luận bàn thẳng vào vấn đề trong Hội thảo “triển khai Hiệp ước Vốn Basel II - những bài học thực từ tiễn cho nhà băng Việt Nam” tại trụ sở của Ernst & Young Singapore cuối tuần trước với sự dự của đại diện nhiều NHTM Việt Nam và đại diện nhà băng quốc gia (NHNN), ông Frankie Phua, Giám đốc Khối tín dụng UOB dấn, nhà băng nào cũng ngại triển khai Hiệp ước Vốn Basel II vì rất khó thực hành. “Có một thực tế là, yêu cầu của cơ quan quản lý ngày một tăng nhưng nguồn lực, khả năng của DN còn thấp, dẫn đến khoảng cách giữa cơ quan quản lý và DN càng ngày càng rộng”, bà Kristen Tiner, Giám đốc Quản trị rủi ro châu Á-Thái Bình Dương, Thomson Reuteurs nói. Ông Frankie Phua cho biết, thực tế tại UOB từ năm 2002 đã triển khai Basel II và đến năm 2008 được phê duyệt là tuân, nhưng khoảng thời gian từ năm 2002-2004 hầu như chơi khai triển được nhiều hoạt động. Nguyên nhân đây là dự án về quản lý rủi ro nên chỉ có bộ phận quản lý rủi ro vận hành, còn bộ phận kinh dinh chưa thực sự quan hoài. Do đó, không có sự đổi thay đáng kể trong hoạt động nhà băng bởi thực hiện Basel II là chuyển đổi căn bản cách thức hoạt động kinh dinh của nhà băng chứ không chỉ là quản lý rủi ro. Đến năm 2004, UOB đổi thay thành phần khai triển dự án có sự tham gia nhiều hơn của khối kinh dinh cụ thể, trong từng phần mô hình khi xây dựng không chỉ có mỗi quản lý rủi ro mà ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh của nhà băng. Trong suốt thời gian từ năm 2004-2006, ngân đọc thêm hàng xây dựng mô hình rủi ro và khai triển chứ không đợi có đầy đủ mọi dữ liệu mới khai triển mô hình và bộ phận kinh dinh áp dụng mô hình ngay trong hoạt động. Theo đó, bài học kinh nghiệm của UOB rút ra được ông Frankie Phua chia sẻ đó là: thứ nhất, cần có sự cam kết, tương trợ, mạnh mẽ từ HĐQT trong việc sẽ triển khai Basel II như thế nào bởi nó liên tưởng đến uổng thực hành; thứ hai, phải có bộ phận kinh dinh tham gia vào dự án; thứ ba, Basel II không phải là bài kiểm tra rồi các ngân hàng sẽ chi tiết tham khảo vượt qua hay thất bại, mà là con đường dài của hoạt động kinh doanh thường ngày cần phải được thẳng hoàn thiện. Con đường duy nhất là quản trị rủi ro hiệu quả Đại diện NHNN có mặt tại Hội thảo, ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan thanh tra giám sát NHNN cho rằng, việc triển khai Basel II tại Việt Nam có nhiều thách thức. Tuy nhiên, là quốc gia đi sau, Việt Nam có lợi thế từ việc học hỏi kinh nghiệm cả góc độ triển khai của NHTM cũng như quản lý của NHNN. Tuy nhiên, việc tự triển khai Basel II hay đi thuê thì các nhà băng cũng cần phải hiểu về Basel II để đưa ra đề bài cho tham mưu để có mô hình hạp, đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, dù các nhà băng quyết tâm cao trong việc thực hành, nhưng nhiều thách thức cần được nhận diện đầy đủ để xem dữ liệu khai triển sao cho ăn nhập, thăng bằng được giữa quản lý rủi ro và kinh dinh. Về vấn đề này, ông Vikas Shama, Giám đốc tư vấn quản trị rủi ro Ernst & Young Singapore chia sẻ, thẩm tra sức chịu đựng (stress test) không chỉ dừng lại ở quản lý rủi ro đối với các kết quả soát tại thời điểm đó, mà còn phải sẵn sàng lập các kế hoạch tài chính hạp với từng kịch bản cho dài hạn. EY đã xây dựng các phương tiện stress test, trong đó tích hợp nhiều giả xem thêm định khác nhau, sử dụng nhiều phương pháp luận và cách thức khác nhau để thẩm tra, từ đó đưa ra các bẩm đầu ra làm cơ sở cho HĐQT và Ban điều hành có thể đưa ra những quyết sách hợp lý cho nhà băng. Ông Lê kiên trung san sẻ: “Tôi rất hiểu hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều khó khăn, vừa phải đảm bảo an toàn, nhưng vẫn phải mang lại các giá trị cho cổ đông. Tuy nhiên, con đường duy nhất trong hoạt động tài chính là quản trị rủi ro hiệu quả, điều này giúp cho các TCTD cũng như cơ quan quản lý cùng đạt được mục đích của mình. Do đó, NHNN sẽ sát cánh, san sẻ những khó khăn với các nhà băng trong việc triển khai Basel II”. “Các nhà băng Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc nâng cao quản trị rủi ro theo Basel II. Một mặt, chúng ta phải xác định rõ các thách thức của quá trình khai triển, mặt khác phải thường xuyên kiểm tra kế hoạch và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà băng trong khu vực để việc triển khai đạt hiệu quả cao nhất mà vẫn tiện tặn nguồn lực của ngân hàng và đảm bảo kỳ vọng lợi nhuận của các cổ đông”, Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó tổng giám đốc cáng đáng Dịch vụ tài chính, Ernst & Young Việt Nam nói. Ông Frankie Phua nhấn mạnh: “Không có mô hình nào hoàn hảo ngay thời đoạn đầu tiên, rưa rứa như điện thoại di động thời khắc đầu xuất hiện không có những phiên bản hoàn hảo mà được hoàn thiện dần theo thời kì. Triển khai Basel II là một chặng đường dài, không thể hôm nay khai triển và vài năm sau là hoàn thành”. Nhuệ Mẫn